1958’de Alman oyuncu Romy Schneider ile Christine sinemasında oynadıktan sonra yaşamaya başladıkları aşk 5 yıl sürdü. Bu bağdan kısa bir mühlet sonra, Rommy 43 yaşında intihar etti. 1962’de müzikçi ve model Nico’dan, Christian isminde bir erkek çocuğu oldu lakin Delon babalığı reddetti. Çocuk Delon’un annesi tarafından evlat edinildi.
1964’te ise resmi olarak ilgi kurduğu ve Madam Delon unvanını taşıyan tek bayan, Natalie ile evlendi. 4 yıl süren bu evlilikten Anthony isminde bir çocukları oldu. Fakat ihanet sebebiyle ayrıldılar. Delon, teselliyi ise en yakın arkadaşı, Fransız aktris Mireille Darc’ta aradı. İkilinin münasebeti 15 yıl, 1982’ye kadar devam etti. 1987’de ise 14 yıl nişanlı kaldığı Hollandalı model ve müzikçi Rosalie van Breemen ile tanıştı Delon, kızı Anushka ve oğlu Alain Fabian bu bağdan doğdu. İkili 2002’de ayrıldıktan sonra Delon, nispeten sakin bir hayat sürdü.